高手支招:我仅在这些时段交易「欧美/美日/镑美」
2018-09-12   汇商传媒

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外汇市场,全天24小时开放。但这并不意味着,每个时间都值得交易。


日内交易者们通常不满足于在“可交易时段”进行交易,他们希望能交易当天最好的时段,也就是,寻到到能创造“最佳收益“的时段。


Cory Mitchell

特许市场技术分析师CMT

日内交易专家,专注于中短期技术战略

曾为财富500强企业和多家国际企业

提供对冲策略,风险管理服务

 

依他多年的交易经验来看,全球市场的开发程度,决定了每天、每小时,每个货币对都有不同的自身特点。


了解这些特征,意味着你能够更好地查找和过滤交易,并在正确的时间应用你的策略势策略和捕捉波动性策略,都应在当天最不稳定的时段进行。

 

正因为有足够的波动才能产生可能大于差价成本的利润。为了提高效率,日内交易者必须捕捉当天最大的波动。

 

美元、欧元、日元、英镑是全球交易量最活跃的货币,也是最受日内交易者追捧的货币。Mitchell在下文中,为大家讲述他是如何捕捉外汇时效趋势。

 

为了更清晰地锁定我认为的最佳交易时段,下图将呈现最近10周内这些主要货币对每小时的波动率。



欧元/美元的最佳交易时段


横轴为GMT标准时间,纵轴波动点数


每小时波动率图表显示了欧元/美元在过去10周内每天每小时移动的点数。日内交易者可以接受的交易时段应在0600至1800GMT之间交易。


在这些时间外进行交易,盈利点差可能不足以弥补买卖价差。

 

我会建议最理想的交易时段,在每天1300至1500GMT之间。在此期间,你将看到最大的波幅,市场节奏紧张的同时,意味着会有更大的盈利机会。

 

此外,伦敦和纽约市场在这段时间都开放,期间会产生大量的交易额,但市场趋势在伦敦时段的尾段可能出现逆转,因来自欧洲的交易者可能打算进行获利了结操作。


美元/日元的最佳交易时段


横轴为GMT标准时间,纵轴波动点数


美元/日元大多数时间相对稳定,但要避免低波动时期,例如在2100至2400GMT时间,不适合日内交易。


随着东京市场收盘,伦敦开盘前,该货币对在0300至0500GMT之间再次出现波动性下跌,这段时间也建议避免交易。

 

美元/日元通常在1300至1500GMT时段的波动比较大,也是日内交易的最佳时间,此时,伦敦和纽约大部分时间开放,即使东京没有开市,但这两个小时内通常会呈现当日最大价格波动走势。

 

建议交易者定期查看波动率统计数据,以了解当日的最活跃时段,不过即使整体波动性增加或减少,哪个小时最易变,通常也不会改变。

 

日本尤其显著的是其制造业,主要出口产品,包括汽车,电子产品,机床,船舶和纺织品。由于日元经常随着这些产品的需求而升值,交易者也需额外关注日本央行会议公告,GDP数据,工业生产指数,失业数据。



英镑/美元的最佳交易时段


横轴为GMT标准时间,纵轴波动点数


英镑/美元从0600GMT开始波动增加,持续到1600,此后每小时开始逐渐减少。


理想情况下,日内交易者应当在格林威治标准时间0600至1600间交易。但是,如果能在1300至1500GMT之间交易,可能将你的效率最大化。

 

此外,英镑的价值在很大程度上取决于英国的经济表现,通胀率数据,英格兰银行(BoE)的货币政策,GDP和就业报告都可能产生影响。


近年来,其价值也受到英国与欧洲关系变化的影响。英国退欧 目前定于2019年3月29日,将决定该国最终与欧盟的关系 ,可能会在未来几年对英镑产生影响。

 

以上是Mitchell米切尔根据个人经验从波动率上找到的最佳交易时段,汇商君也相应地更新了最新的波动率图表。


大家可以在Mafaf上查找不同货币对的波动率统计,除此之外,还有风险价值(VaR),货币指数和货币对关联的工具指标。

 

如果你想要在K线图上衡量市场的波动性,可以调出平均真实波幅指标(简称ATR),它可以立即告诉你市场波动多大。


低ATR表明市场相对平淡,交易范围狭窄,而高读数则表明市场波动很大。

 

一般而言,市场常用的数据周期是14以及21,如果你在日图看ATR,14 = 14天;如果是在周图看ATR,14 = 14周。

 

现在很多外汇平台会直接提供ATR指标,交易者根据自己需要选择数据周期即可,以GMO金融集团旗下Z.com Trade平台为例∶



如果汇价波动性较大,交易者可期待获取更多的盈利;而当波动性较小时,便需要适当收紧获利目标了。


一些专注于波动率交易策略的外汇交易者,都依赖于使用ATR指标。因为它会及时提供关于市场波动以及是否值得交易的线索。

 

除了寻找高波动率时段,选择一家拥有足够深度流动性的交易平台,也能让你在交易中获得最大优势。



同时,拥有多国严苛监管的Z.com Trade连接众多国际性流动供应商及金融机构,这能够确保Z.com Trade流动性拥有足够的深度和广度,让每一笔订单都能以理想的价格稳定高速地执行。



在全球零售外汇交易总量中,GMO金融集团占据了约15%的交易份额,因该公司旗下的Z.com Trade等平台拥有世界第一的零售外汇交易量,交易量甚至在1万亿美元以上。


由此可以看出,一家优秀的交易平台能够获得全球投资者的青睐与广泛使用,并在该平台上随时交易诸如货币对、贵金属以及指数等热门产品。

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